【公司简介】
我们是一支专注于A股多因子选股与股指期货量化交易的专业团队，核心成员均来自知名金融机构，致力于研发稳定且具备实盘落地能力的策略模型。

【岗位职责】
*设计并持续优化A股多因子选股体系（涵盖事件驱动类策略）
*探索股指期货日内及中频交易策略
*完成原始数据的清洗、特征构造与建模分析
*使用Python进行策略回测与信号逻辑验证
*协同交易、IT及数据团队推进策略实盘部署
*撰写研究文档，清晰呈现模型构建思路与实验结果

【任职要求】
*本科及以上学历，硕士优先，毕业院校为985/211/一本
*面向应届生或毕业半年内的候选人
*专业方向为统计学、数学、金融工程等数理基础强的领域
*具备扎实的统计学知识
*熟练掌握Python编程，了解C/C++，熟悉主流数据分析工具包，具备较强的机器学习建模能力
*英语读写能力良好（通过CET-6或具备同等水平），可流畅阅读英文题目与技术资料
*有数据库使用经验及A股市场数据处理经历者更佳
【面试环节需完成统计学+Python+机器学习综合测试，全为单选题，英文出题，时长约15分钟】

【综合能力要求】
*富有好奇心，思维严谨，具备独立分析问题的能力
*善于复盘策略表现，乐于验证假设，具备深入研究的品质
*具备良好的团队协作意识，愿意交流与共享
*对金融市场交易有热情，关注前沿技术发展

【我们提供】
*由策略负责人亲自带教，实现快速能力提升
*成熟的数据支持平台与专业金融分析工具
*直接参与实盘策略开发，研究成果可真实落地
*具有市场竞争力的薪资待遇与清晰晋升路径
*法定节假日正常休息+五险一金+办公地点地铁直达

工作地点：广州·黄埔·保利鱼珠港
工作时间：双休·朝九晚六·五险一金

如果你拥有优秀的数理建模素养，并期望加入一个以技术为核心、重视研究深度的量化团队，欢迎投递。