1.量化择时策略开发：主导股票、指数及大类资产的量化择时模型研究与实现，综合运用技术分析、统计套利、波动率建模等多元量化手段，构建具备稳定收益特征的择时框架，并持续优化策略逻辑与参数配置。

2.全周期策略测试与验证：搭建高效回测平台，系统评估策略在不同行情阶段（包括上涨、下跌及震荡市）中的表现，重点考察超额收益、胜率、夏普比率、最大回撤等关键绩效指标，确保策略具备长期盈利能力和风险控制能力。

3.实盘运行监控与优化：负责实盘策略的日常跟踪与绩效归因分析，根据市场动态调整参数设定与信号触发条件，改进仓位分配与调仓规则，推动策略的持续迭代与性能提升。

4.新型策略研究与拓展：跟踪国内外主流及前沿择时方法，结合国内资本市场结构与资产运行特征进行本地化改造与创新，挖掘策略在新兴市场环境下的应用空间。

任职要求：

1.实践经验：需具备5年以上在知名金融机构（如量化私募、券商自营或资产管理团队）从事股票择时策略研发的工作经历，拥有可查证的实盘业绩成果。

2.学历背景：毕业于国内985/211高校或海外知名院校，硕士及以上学位，专业方向为金融工程、计算机科学、统计学、应用数学、经济学等相关领域。

3.技术能力：
·熟练掌握Python，具备扎实的数据处理与策略编程能力，C++为加分项；
·深入理解主流择时方法论（包括趋势追踪、均值回归、波动率调控、市场状态识别等），具有丰富的策略设计与实盘落地经验；
·能独立完成回测系统搭建，充分认知过拟合、幸存者偏差等问题，具备从研究到交易落地的全流程经验。

4.综合素质：
·对市场变化具有敏锐感知力和严密逻辑分析能力；
·具备较强创新能力与自主推动力，能独立承担复杂研究项目；
·目标导向明确，抗压性强，适应高强度工作节奏，能够在极端市场条件下快速响应并调整策略。

资格要求：必须持有有效的“证券从业资格证书”