【公司简介】
我们是一支专注于A股多因子选股与股指期货量化交易的专业团队，核心成员源自知名金融机构，致力于研发稳定且具备实盘落地能力的策略模型。

【岗位职责】
*设计并优化A股多因子选股模型（含事件驱动类策略）
*开展股指期货日内及中频交易策略研究
*对原始市场数据进行清洗、特征提取与建模分析
*使用Python完成策略回测与信号逻辑验证
*协同交易、IT及数据团队推进策略实盘部署
*编写研究报告，清晰呈现建模思路与成果

【任职要求】
*本科及以上学历，硕士优先，毕业院校为985/211/一本
*面向应届生或毕业半年以内的候选人
*专业方向为统计学、数学、金融工程等数理基础强的相关学科
*具备扎实的统计学理论功底
*熟练掌握Python编程，了解C/C++，熟悉主流数据分析库，具备较强的机器学习建模能力
*英语读写流利（通过CET-6或具备同等水平），可熟练阅读英文题目与技术资料
*拥有数据库使用经验及A股数据处理经历者优先考虑

【面试需参加统计+Python+机器学习测试全单选题英文试题时长约15分钟】

【综合能力要求】
*富有探索精神，逻辑思维清晰，具备独立思考能力
*乐于复盘策略表现，善于验证假设，具有深入钻研的品质
*具备良好的团队协作意识，愿意分享见解并积极沟通
*热衷于金融市场交易，对前沿技术保持关注与兴趣

【我们提供】
*由策略负责人亲自带教，实现高效成长
*成熟的数据系统与专业的金融分析工具支持
*直接参与真实资金运作，策略具备实际应用机会
*具有市场竞争力的薪酬待遇与清晰的晋升路径
*法定节假日正常休息+五险一金+办公地点地铁直达

工作地点：广州·黄埔·保利鱼珠港
工作时间：双休·朝九晚六·五险一金

如果你拥有优秀的数理建模能力，并期望加入一个技术导向、重视研究深度的量化团队，欢迎投递简历。